规则库
单仓合约风险
组合终端（现货+合约）
组合压力/预警
规则助手
建议工作流：先在「规则库/规则助手」导入分档 → 在「组合终端」录入你的现货与合约仓位 → 打开自动刷新与预警。
0) 规则库（交易所/合约：MMR 分档 / 风险限额 / 清算费率）
规则保存到服务器 data/{exchange}/{symbol}.json，可随时备份/版本管理。
币安：binance-usdt / binance-coin；欧易：okx-usdt / okx-coin
示例：BTCUSDT / BTCUSD_PERP / BTCUSD
导入规则后会自动覆盖
JSON 必须包含 tiers[]；CSV 可只给 2~4 列。
{}
保存后会写入 data 目录
关键提示：币本位合约的保证金/面值/结算口径与 U 本位不同。当前引擎对“币本位”仍以 USDT 线性近似做风险测算；你导入的 tiers 越贴合，结果越可用 。
1) 合约仓位风险（爆仓/强平/健康度）
单位：USDT
用于当前浮盈亏与风险空间
单位：币（如 BTC 数量）
保证金≈名义价值/杠杆（逐仓近似）
示例 0.0008 = 0.08%（双边近似）
逐仓加保证金；全仓可作为“可动用保证金”近似
正数：多付空收；负数：空付多收（简化）
15 bps = 0.15%（越大越保守）
风险% ≥ 阈值，提示
0.005 = 0.5%
估算爆仓价（数值求解）-
风险空间 Buffer%-
风险评分-
当前未实现盈亏-
关键明细
-
压力测试（Mark 变动）
免责声明：该工具用于自用风险评估，不构成投资建议。不同交易所存在风险限额、MMR 档位、清算费、标记价格等差异。本工具采用“导入规则 + 数值求解”的可配置近似。
2) Monte Carlo 回撤/爆仓概率（简化）
用日波动率近似模拟 N 次路径，估计触及爆仓概率与最大回撤。
0.04 = 4%/天
触及爆仓概率-
中位最大回撤-
95%分位最大回撤-
期末收益中位数-
说明：Monte Carlo 使用 GBM 简化，真实市场存在跳空/滑点/流动性尾部风险。
3) 风控规则（建议）
- Buffer% < 5%：极危险，建议立即减仓/降杠杆/补保证金。
- 健康度 ≤ 40：只做减仓，不加仓。
- 你导入的 tiers 越准确，爆仓价越贴近交易所。
- 滑点（bps）建议根据币种流动性与行情剧烈程度调整。
组合风控终端（币安 + 欧易 · 现货 + 合约）
本模块用于“真实交易工作流”：维护你的仓位清单 → 一键拉取实时价格 → 自动计算每条合约爆仓/健康度 → 汇总组合风险。
Spot 市值-
Spot 浮盈亏-
Futures Equity-
组合总权益-
最危险 Buffer%-
OKX 现货也可用 instId（如 BTC-USDT）。币安用 BTCUSDT。
组合压力测试 / VaR / CVaR（简化专业版）
对组合总权益做 Monte Carlo（简化 GBM），输出 VaR/CVaR 与最大回撤分位数。用于自用风控与仓位规划。
例如：7 / 30
建议 ≥ 5000
0.04 = 4%/天
VaR 95%-
CVaR 95%-
VaR 99%-
CVaR 99%-
最大回撤 MDD 中位数-
MDD 95%分位-
期末收益中位数-
触及任意爆仓概率-
说明：该组合 Monte Carlo 为简化版本（默认资产间相关性=0）。真实交易请保守使用，并结合滑点与跳空风险。
规则助手（把官网分档表一键转 JSON）
把币安/欧易官网的风险限额表复制后粘贴到这里（支持表格文本、CSV、TSV）。助手会尽量识别列名并生成 tiers JSON。
{"method":"single","tiers":[...]}
{}
你也可以复制这里的 JSON 到规则导入框。